時系列分析の実践として、日経平均株価のデータを使ってみたいと思います。 利用したデータは、以下のサイトからCSVで出力できますので、 ぜひ分析される際には、ダウンロードしてみていはいかがでしょうか。 データ引用もと 日経平均プロフィル 参考書籍 現…

前回に引き続き、時系列分析に関して解説をしていきたいと思います。 今回の内容は、時系列分析では有名な沖本本を参考にして、 記載をいたしました。 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー)作者: 沖本竜義出版社/メーカー: 朝倉書店…

今回より、数回に渡って時系列分析の勉強した内容を 自らの備忘録も兼ねてブログに残していきたいと思います。 テーマとしては、AR・MA・ARMA・ARIMA・SARIMA・状態空間モデルと 分けて説明していこうと思います。 もし、誤りなどございましたらご指摘いただ…