【時系列分析】ドル円レートを予測する！

目次

• ドル円のレード情報を取得
• 為替相場の推移を確認
• 予測の流れ

ドル円のレート情報を取得

まずはじめに、予測するためには過去の為替相場が必要です。

今回情報を取得するもととしては、quandlという株価などの経済指標をダウンロードすることができるサイトからデータを取得しました。

サイト全体が英語しか書かれていないのですが、
必要なデータを取得する方法は至って簡単です。

プログラミングをされる方は、Pythonというプログラミング言語をご存知でしょう。

quandlからデータを取得する際には、Pythonを利用することでドル円為替相場のデータを取得しました。

サンプルコード

事前にパッケージをインストールしておきましょう。

pip install quandl

Pythonのコードとしては、至ってシンプル。

import quandl

data = quandl.get('BOE/XUDLJYD')

はい。これだけです笑

めっちゃ簡単でしょ笑

期間指定をしなければ1975年1月から数日前までのデータを取得することができるので、
データボリュームとしては十分なボリュームでしょう。

為替相場の推移を確認

まずは、全体感を見てみましょう。

1980年代くらいから、ドル相場が下がり始めて、
1990年代には100円/ドルくらいになりましたね。

以降は100円前後を推移しているかなといった感じでしょうか。

直近2年に絞って見てみると、だいたい110円前後を推移している感じですね。

予測の流れ

さて、今後の分析の流れを記載していきます。

まずは、以下のような書籍を参考に時系列分析を進めます。
実践的な書籍であると共に、サンプルコードも豊富に載っているので、
これから時系列解析をやってみたいと言う方には参考になるのではないでしょうか。

現場ですぐ使える時系列データ分析 ~データサイエンティストのための基礎知識~

時系列分析と状態空間モデルの基礎: RとStanで学ぶ理論と実装

上記書籍にのっとり、時系列の初歩的な分析から季節性・周期性を考慮した予測モデルを構築していきます。

1ヶ月位先を予測してみて、どのくらいまで予測精度を高められるか試してみようかなと考えております。